Modelle zur Schätzung der Volatilität Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten. Diss. Mit e. Geleitw. v. Horst Rinne
Aus der Reihe
Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
-
- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
-
Sprache:Deutsch
61,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
30.10.2000
Abbildungen
XIX, mit 50 Abbildungen 21 cm
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
192
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1,1 cm
Gewicht
335 g
Auflage
2000
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8244-7205-5
Seit Beginn der achtziger Jahre sind auf den Geld-, Wertpapier- und Devisenmärkten vermehrt zeitliche Häufungen von unterschiedlich starken Renditeausschlägen zu beobachten. Dieses als Volatilitätscluster bezeichnete Phänomen legt eine zeitabhängige Modellierung der Finanzmarkt-Volatilität nahe.
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster. Darüber hinaus zeigt die Autorin, inwieweit neue Konzepte zur Schätzung der Volatilität in die finanzwirtschaftlichen Fragestellungen der Optionsbewertung und der Berechnung des Value at Risk integriert werden können.
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