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Produktbild: Credit Risk 3E

Credit Risk 3E New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms

Aus der Reihe Wiley Finance Editions

85,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.04.2010

Abbildungen

Charts: 81 B&W, 0 Color; Tables: 49 B&W, 0 Color; Graphs: 0 B&W, 0 Color

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

400

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,6 cm

Gewicht

727 g

Auflage

3rd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-47834-9

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

19.04.2010

Abbildungen

Charts: 81 B&W, 0 Color; Tables: 49 B&W, 0 Color; Graphs: 0 B&W, 0 Color

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

400

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,6 cm

Gewicht

727 g

Auflage

3rd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-47834-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Credit Risk 3E
  • List of Abbreviations.
     
    Preface.
     
    PART ONE: Bubbles and Crises: The Global Financial Crisis of 2007-2009.
     
    CHAPTER 1: Setting the Stage for Financial Meltdown.
     
    Introduction.
     
    The Changing Nature of Banking.
     
    Reengineering Financial Institutions and Markets.
     
    Summary.
     
    Appendix 1.1: Ratings Comparisons for the Three Major Rating Agencies.
     
    CHAPTER 2: The Three Phases of the Credit Crisis.
     
    Introduction.
     
    Bursting of the Credit Bubble.
     
    Phase 1: Credit Crisis in the Mortgage Market.
     
    Phase 2: The Crisis Spreads--Liquidity Risk.
     
    Phase 3: The Lehman Failure--Underwriting and Political Intervention Risk.
     
    Summary.
     
    CHAPTER 3: The Crisis and Regulatory Failure.
     
    Introduction.
     
    Crisis Intervention.
     
    Looking Forward: Restructuring Plans.
     
    Summary.
     
    PART TWO: Probability of Default Estimation.
     
    CHAPTER 4: Loans as Options: The Moody's KMV Model.
     
    Introduction.
     
    The Link between Loans and Options.
     
    TheMoody's KMV Model.
     
    Testing the Accuracy of EDFTM Scores.
     
    Critiques of Moody's KMV EDFTM Scores.
     
    Summary.
     
    Appendix 4.1: Merton's Valuation Model.
     
    Appendix 4.2: Moody's KMV RiskCalc.
     
    CHAPTER 5: Reduced Form Models: Kamakura's Risk Manager.
     
    Introduction.
     
    Deriving Risk-Neutral Probabilities of Default.
     
    Generalizing the Discrete Model of Risky Debt Pricing.
     
    The Loss Intensity Process.
     
    Kamakura's Risk Information Services (KRIS).
     
    Determinants of Bond Spreads.
     
    Summary.
     
    Appendix 5.1: Understanding a Basic Intensity Process.
     
    CHAPTER 6: Other Credit Risk Models.
     
    Introduction.
     
    Credit Scoring Systems.
     
    Mortality Rate Systems.
     
    Artificial Neural Networks.
     
    Comparison of Default Probability Estimation Models.
     
    Summary.
     
    PART THREE: Estimation of Other Model Parameters.
     
    CHAPTER 7: A Critical Parameter: Loss Given Default.
     
    Introduction.
     
    Academic Models of LGD.
     
    Disentangling LGD and PD.
     
    Moody's KMV's Approach to LGD Estimation.
     
    Kamakura's Approach to LGD Estimation.
     
    Summary.
     
    CHAPTER 8: The Credit Risk of Portfolios and Correlations.
     
    Introduction.
     
    Modern Portfolio Theory (MPT): An Overview.
     
    Applying MPT to Nontraded Bonds and Loans.
     
    Estimating Correlations across Nontraded Assets.
     
    Moody's KMV's Portfolio Manager.
     
    Kamakura and Other Reduced Form Models.
     
    Summary.
     
    PART FOUR: Putting the Parameters Together.
     
    CHAPTER 9: The VAR Approach: CreditMetrics and Other Models.
     
    Introduction.
     
    The Concept of Value at Risk.
     
    Capital Requirements.
     
    Technical Issues and Problems.
     
    The Portfolio Approach in CreditMetrics.
     
    Summary.
     
    Appendix 9.1: Calculating the Forward Zero Curve for Loan Valuation.
     
    Appendix 9.2: Estimating Unexpected Losses Using Extreme Value Theory.
     
    Appendix 9.3: The Simplified Two-Asset Subportfolio Solution to the N-Asset Portfolio Case.
     
    Appendix 9.4: CreditMetrics and Swap Credit Risk.
     
    CHAPTER 10: Stress Testing Credit Risk Models: Algorithmics Mark-to-Future.
     
    Introduction.
     
    Back-Testing Credit Risk Models.
     
    Using the Algorithmics Mark-to-Future Model.
     
    Stress Testing U.S. Banks in 2009.
     
    Summary.
     
    CHAPTER 11: RAROC Models.
     
    Introduction.
    &nbs