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Band 117

Rationalisierbare Erwartungen Eine entscheidungstheoretische Fundierung ökonomischer und spieltheoretischer Gleichgewichtskonzepte

Aus der Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

56,90 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.11.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0888-9

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.11.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

298

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0888-9

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Einleitung.- 2 Rationale Erwartungen.- 2.1 Muths Hypothese ‘rationaler Erwartungen’.- 2.2 Rationale Erwartungen in der Makroökonomik.- 2.2.1 Gleichheit von erwarteter und objektiver Verteilung.- 2.2.2 Gleichheit von individuellen Erwartungen und bedingter objektiver Verteilung.- 2.3 Rationale Erwartungen in der Mikroökonomik.- 2.3.1 Zwei-Perioden-Tauschökonomie mit exogener Unsicherheit.- 2.3.2 Übereinstimmung subjektiver Erwartungen im Arrow-Debreu-Modell.- 2.4 Radners Definition rationaler Erwartungen.- 2.5 Zusammenfassung.- 3 Modell überlappender Generationen.- 3.1 OLG-Modell mit reinem Wertaufbewahrungsmittel ohne exogene Unsicherheit.- 3.2 Gleichgewichte und rationale Erwartungen.- 3.3 Beispiel: CES-Nutzenfunktionen.- 3.4 Multiple Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 3.4.1 Individuelle Erwartungen sind präziser als die Vorhersagen der Theorie.- 3.4.2 Gleichgewichte werden durch Startwerte determiniert.- 3.4.3 Erwartungen verschiedener Wirtschaftssubjekte hängen voneinander ab.- 3.4.4 Informationsannahmen widersprechen Zeitrichtung.- 3.5 Rationalisierbare Punkterwartungen.- 3.6 Rationalisierbare Erwartungen in Form von Wahrscheinlichkeiten.- 3.7 Sunspot-Gleichgewichte und rationalisierbare Erwartungen.- 3.8 Zusammenfassung.- 4 Entscheidungstheoretische Grundlagen: Die Darstellung von Unsicherheit.- 4.1 Punkterwartungen.- 4.2 Wahrscheinlichkeitsmaße.- 4.3 Systeme bedingter Wahrscheinlichkeiten.- 4.4 Maße relativer Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.1 Absolute Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 4.4.3 Mögliche und unmögliche Ereignisse.- 4.4.4 Erwartungswert.- 4.4.5 Unabhängigkeit.- 5 Allgemeine Beschreibung eines ökonomischen Systems.- 5.1 Variablen.- 5.2 Notation.- 5.3 Exogene Variablen.- 5.4 Entscheidungsvariablen.- 5.4.1 Zulässige a-priori-Erwartungen.- 5.4.2 Informationen.- 5.4.3 Informationen über realisierte Werte.- 5.4.4 A-posteriori-Erwartungen.- 5.4.5 Entscheidungskorrespondenzen.- 5.5 Andere endogene Variablen.- 5.6 Lösung eines ökonomischen Systems.- 5.6.1 Mögliche gemeinsame Realisationen aller Variablen.- 5.6.2 Kausalität und die Richtung der Zeit.- 5.6.3 Gleichgewichte.- 5.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 5.7.1 Rationale Erwartungen im Sinne von Radner.- 5.7.2 Rationale Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 5.7.3 Eigenschaften rationaler Erwartungen.- 5.7.4 Konsistenz und Information.- 6 Modellierung von Informationen über das ökonomische System und über Erwartungen.- 6.1 Informationen über Variablen, Wertebereiche und Metatheorie.- 6.2 Informationen über mögliche exogene Werte.- 6.3 Informationen über Ergebniskorrespondenzen.- 6.4 Informationen über entscheidungskonsistente Werte.- 6.4.1 Informationen über Entscheidungskorrespondenzen.- 6.4.2 Informationen über Informationskorrespondenzen zu realisierten Werten.- 6.4.3 Informationen über zulässige a-priori-Erwartungen.- 6.5 Verarbeitung der Informationen über das ökonomische System.- 6.6 Informationen über Erwartungen.- 6.7 Verarbeitung der Informationen über Erwartungen.- 6.8 Ökonomisches System mit struktureller Information.- 6.9 Informationen über Informationsstruktur.- 6.9.1 Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.9.2 Verarbeitung der Informationen über strukturelle Informationskorrespondenzen.- 6.10 Strukturelle Informationskorrespondenzen.- 7 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für nichtstochastische ökonomische Systeme.- 7.1 Darstellung struktureller Informationen durch Konsistenzbedingungen an a-priori-Erwartungen.- 7.2 Keine Information über a-priori-Erwartungen.- 7.2.1 Vollständige Information über das ökonomische System.- 7.2.2 “Curb Sets”.- 7.2.3 Iterativ undominierte Werte.- 7.2.4 Übereinstimmung der Erwartungen mit den Vorhersagen der Theorie.- 7.3 Vollständige Information über das ökonomische System und die a-priori-Erwartungen.- 7.3.1 “Strongly admissible priors”.- 7.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.4.1 Strikte Gleichgewichte.- 7.4.2 Menge der Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.5 Zusammenfassung.- 8 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für stochastische ökonomische Systeme.- 8.1 Informationen über Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.1 Konsistente a-priori-Erwartungen.- 8.1.2 Informationen über Informationskorrespondenzen.- 8.1.3 Informationsverarbeitung.- 8.1.4 Ökonomisches System mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.1.5 Lösung eines ökonomischen Systems mit Informationen über Struktur, Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten.- 8.2 Keine Information über Priors oder Wahrscheinlichkeiten.- 8.3 Vollständige Information über Priors.- 8.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Radner.- 8.5 Vollständige Information über Wahrscheinlichkeiten.- 8.6 Vollständige Information über Priors und Wahrscheinlichkeiten.- 8.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 8.8 Zusammenfassung.- 9 Beispiele.- 9.1 Spiel in Normalform.- 9.1.1 Undominierte Strategien.- 9.1.2 Iterativ undominierte und rationalisierbare Strategien.- 9.1.3 Common Knowledge und strukturelle Information.- 9.1.4 “Curb Sets” und “Tight Curb Sets”.- 9.1.5 Nash-Gleichgewichte.- 9.2 Modell überlappender Generationen.- 9.3 Radner-Modell.- 9.4 Zwei-Perioden-Tauschökonomie.- 9.5 Makroökonomisches Modell.- 10 Schlußbemerkungen.- Anhang A. Modell überlappender Generationen: Beweise.- Anhang B. Maße relativer Wahrscheinlichkeiten: Beweise.- Anhang C. Lösung eines ökonomischen Systems: Beweise.- Anhang D. Entscheidungstheoretische Fundierung: Beweise.- Anhang E. Beweise zu Kapitel 9.- Notationstabelle.- Namensregister.