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Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets

89,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.02.2000

Verlag

Wiley

Seitenzahl

400

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,8 cm

Gewicht

800 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-883249-75-5

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

15.02.2000

Verlag

Wiley

Seitenzahl

400

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,8 cm

Gewicht

800 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-883249-75-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Foreword.

    Preface to Revised Reissue.

    Preface.

    PART I: THE GENERAL PORTFOLIO SELECTION MODEL.

    1. Portfolio Selection Models.

    2. The General Mean-Variance Portfolio Selection Model.

    3. Capabilities and Assumptions of the General Model.

    PART II: PRELIMINARY RESULTS.

    4. Properties of Feasible Portfolio Sets.

    5. Sets Involving Mean, Variance, and Standard Deviation.

    6. Portfolio Selection Models with Affine Constraint Sets.

    PART III: SOLUTION TO THE GENERAL PORTFOLIO SELECTION MODEL.

    7. Efficient Sets for Nondegenerate Models.

    8. Getting Started.

    9. Denegerate Cases.

    10. All Feasible Mean-Variance Combinations.

    PART IV: SPECIAL CASES.

    11. Canonical Form on the Two-Dimensional Analysis.

    12. Conical Constraint Sets and Efficiency of the Market Portfolio.

    PART V: A PORFOLIO SELECTION PROGRAM.

    13. Program Description (By G. Peter Todd).

    Appendix: Elements of Matrix Algebra and Vector Spaces.

    References.

    Index.