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Estimation, Inference and Specification Analysis

71,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

22.05.2004

Herausgeber

Andrew Chesher

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

396

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2,3 cm

Gewicht

584 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-57446-4

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

22.05.2004

Herausgeber

Andrew Chesher

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

396

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2,3 cm

Gewicht

584 g

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Englisch

ISBN

978-0-521-57446-4

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  • 1. Introductory remarks; 2. Probability densities, likelihood functions and the quasi-maximum likelihood estimator; 3. Consistency of the QMLE; 4. Correctly specified models of density; 5. Correctly specified models of conditional expectation; 6. The asymptotic distribution of the QMLE and the information matrix equality; 7. Asymptotic efficiency; 8. Hypothesis testing and asymptotic covariance matrix estimation; 9. Specification testing via m-tests; 10. Applications of m-testing; 11. Information matrix testing; 12. Conclusion; Appendix 1. Elementary concepts of measure theory and the Radon-Nikodym theorem; Appendix 2. Uniform laws of large numbers; Appendix 3. Central limit theorems.