Beschreibung
Produktdetails
Einband
Gebundene Ausgabe
Erscheinungsdatum
01.10.2006
Verlag
WileySeitenzahl
226
Maße (L/B/H)
22,2/14,5/1,6 cm
Gewicht
423 g
Sprache
Englisch
ISBN
978-1-57660-236-2
"A timely and well-researched book on a key aspect of the credit derivatives market. Investors will gain much valuable insight from Moorad Choudhry's landmark text on the credit default swap basis, its drivers, and its behavior." --Suleman Baig, Structure, Deutsche Bank Global Markets
The growth of the credit derivatives market has produced a liquid market in credit default swaps across the credit curve, and this liquidity has led many investors to access both the credit derivative and cash bond markets to meet their investment requirements.
This book investigates the close relationship between the synthetic and cash markets in credit, which manifests itself in the credit default swap basis. Choudhry covers:
- Factors that Drive the Basis
- Implications for Market Participants
- The CDS Index Basis
- Trading the Basis
Credit market investors and traders as well as anyone with an interest in the global debt markets will find The Credit Default Swap Basis insightful and rewarding.
Kundinnen und Kunden meinen
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice