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Essays in Econometrics Collected Papers of Clive W. J. Granger

241,99 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.11.2017

Herausgeber

Ghysels Eric + weitere

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

398

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,6 cm

Gewicht

642 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-79207-3

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

03.11.2017

Herausgeber

Verlag

Cambridge Academic

Seitenzahl

398

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,6 cm

Gewicht

642 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-79207-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Part I. Causality: 1. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods; 2. Testing for causality; 3. Some recent developments in a concept of causality; 4. Advertising and aggregate consumption: an analysis of causality R. Ashley and R. Schmalensee; Part II. Integration and Cointegration: 5. Spurious regressions in econometrics; 6. Some properties of time series data and their use in econometric model specification; 7. Time series analysis of error correction models A. A. Weiss; 8. Co-Integration and error-correction: representation, estimation and testing; 9. Developments in the study of cointegrated economic variables; 10. Seasonal integration and cointegration S. Hylleberg, R. F. Engle and B. S. Yoo; 11. A cointegration analysis of Treasury Bill yields A. D. Hall and H. M. Anderson; 12. Estimation of common long-memory components in Cointegrated Systems J. Gonzalo; 13. Separation in cointegrated systems and persistent-transitory decompositions N. Haldrup; 14. Nonlinear transformations of Integrated Time Series J. Hallman; 15. Long Memory Series with attractors J. Hallman; 16. Further developments in the study of cointegrated variables N. R. Swanson; Part III. Long Memory: 17. An introduction to long-memory Time Series models and fractional differencing R. Joyeux; 18. Long-memory relationships and the aggregation of dynamic models; 19. A long memory property of stock market returns and a new model Z. Ding and R. F. Engle.