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Band 65 - 13%

Mathematical Finance

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

13.04.1995

Herausgeber

Mark H.A. Davis + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

133

Maße (L/B/H)

24,3/16/1,5 cm

Gewicht

452 g

Auflage

1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-94439-5

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

13.04.1995

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

133

Maße (L/B/H)

24,3/16/1,5 cm

Gewicht

452 g

Auflage

1995

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-387-94439-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Continuous trading with asymmetric information and imperfect competition.- Contingent claim valuation and hedging with constrained portfolios.- On portfolio optimization under “drawdown” constraints.- American options and transaction fees.- The optimal stopping problem for a general American put-option.- Optimal investment models and risk sensitive stochastic control.- Arbitrage and free lunch in a general financial market model; the fundamental theorem of asset pricing.- Which model for term-structure of interest rates should one use?.- Liquidity premium for capital asset pricing with transaction costs.