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Computational Methods for the Study of Dynamic Economies

186,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

04.03.1999

Herausgeber

Marimon Ramon + weitere

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

296

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,1 cm

Gewicht

565 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-829497-9

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

04.03.1999

Herausgeber

Verlag

Oxford Academic

Seitenzahl

296

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,1 cm

Gewicht

565 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-19-829497-9

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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    • 1Part 1.: Ramon Marimon and Andrew Scott: IntroductionAlmost Linear Methods

    • 2: Javier Diaz-Gimenez: Linear Quadratic Approximations: An Introduction

    • 3: Harald Uhlig: A Toolkit for Analyzing Nonlinear Dynamic Stochastic Models Easily

    • 4: Alfonso Novales, Emilio Dominguez, Javier Perez and Jesus Ruiz: Solving Nonlinear Rational Expectations Models by Eigenvalue-Eigenvector Decompositions

    • Part II.5: Craig Burnside: Non-Linear MethodsDiscrete State-Space Methods for the Study of Dynamic Economies

    • 6: Ellen McGratten: Application of Weighted Residual Methods to Dynamic Economic Models

    • 7: Albert Marcet and Guido Lorenzoni: The Parametrized Expectations Approach: Some Practical Issues

    • 8: Graham V. Candler: Finite-Difference Methods for Continuous-Time Dynamic Programming

    • Part III.9: Thomas J. Sargent and Francois R. Velde: Solving some dynamic economiesOptimal Fiscal Policy in a Linear Stochastic Economy

    • 10: Douglas H. Joines, Ayse Imrohoroglu and Selo Imrohoroglu: Computing Models of Social Security

    • 11: Jose Victor Rios-Rull: Computation of Equilibria in Heterogenous Agent Economies