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Produktbild: Handbook of Financial Econometrics
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Handbook of Financial Econometrics Tools and Techniques

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118,99 € UVP 134,70 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.11.2009

Herausgeber

Yacine Ait-Sahalia + weitere

Verlag

North Holland

Seitenzahl

808

Maße (L/B/H)

24,9/19,7/5 cm

Gewicht

1814 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-444-50897-3

Beschreibung

Rezension

"With contributions from many (if not most) of the world's leading scholars in financial econometrics, this volume summarizes the key advances in this field over the past two decades." --Darrell Duffie, Stanford University
"This is an outstanding collection of papers covering major recent developments in financial econometrics. Not only is this Handbook a valuable reference, the comprehensive and accessible chapters will make excellent readings for Ph.D. Courses on Empirical Finance and Financial Econometrics." --Kenneth J. Singleton, Stanford University

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.11.2009

Herausgeber

Verlag

North Holland

Seitenzahl

808

Maße (L/B/H)

24,9/19,7/5 cm

Gewicht

1814 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-444-50897-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Handbook of Financial Econometrics

  • 1. Operator Methods for Continuous-Time Markov Processes- Yacine Aït-Sahalia, Lars Peter Hansen

    2. Parametric and Nonparametric Volatility Measurement- Torben G. Andersen, Tim Bollerslev, Francis Diebold

    3. Nonstationary Continuous-Time Processes- Federico M. Bandi, Peter C.B. Phillips

    4. Estimating Functions for Discretely Sampled Diffusion-Type Models- Bo M. Bibby, Martin Jacobsen, Michael Sørensen

    5. Portfolio Choice Problems- Michael W. Brandt

    6. Heterogeneity and Portfolio Choice: Theory and Evidence- Stephanie E. Curcuru, J. Heaton, Deborah Lucas, Damien Moore

    7. Analysis of High Frequency Data- Robert F. Engle, Jeffrey R. Russell

    8. Simulated Score Methods and Indirect Inference for Continuous-time Models- A. Ronald Gallant, G. Tauchen

    9. The Econometrics of Option Pricing- Rene Garcia, E. Ghysels, Eric Renault

    10. Value at Risk- Christian Gourieroux, J. Jasiak

    11. Measuring and Modeling Variation in the Risk-Return Tradeoff- Martin Lettau, Sidney C. Ludvigson

    12. Affine Term Structure Models- Monika Piazzesi