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Produktbild: Analytics Of Risk Model Valida
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Analytics Of Risk Model Valida

Aus der Reihe Quantitative Finance
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63,99 € UVP 72,00 €

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.10.2007

Herausgeber

Christodoulakis George A. + weitere

Verlag

Academic Pr Inc

Seitenzahl

201

Maße (L/B/H)

24,1/17,4/1,8 cm

Gewicht

500 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7506-8158-2

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Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.10.2007

Herausgeber

Verlag

Academic Pr Inc

Seitenzahl

201

Maße (L/B/H)

24,1/17,4/1,8 cm

Gewicht

500 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-7506-8158-2

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  • Produktbild: Analytics Of Risk Model Valida
  • Contents
    Chapter 1 Determinants of small business default, Sumit Agarwal, Souphala Chomsisengphet and Chunlin Liu

    Chapter 2 Validation of stress testing models, Jospeh L. Breeden

    Chapter 3 The validity of credit risk model validation methods, George Christodoulakis and Stephen Satchell

    Chapter 4 A moment-based procedure for evaluating risk forecasting models, Kevin Dowd

    Chpater 5 Measuring concentration risk in credit portfolios, Klaus Duellmann

    Chapter 6 A simple method for regulators to cross-check operational risk loss models for banks, Wayne Holland and ManMohan S. Sodhi

    Chapter 7 Of the credibility of mapping and bencmarking credit risk estimates for internal rating systems, Vichett Oung

    Chapter 8 Analytic models of the ROC curve: Applications to credit rating model validation, Stephen Satchell and Wei Xia

    Chapter 9 The validation of the equity portfolio risk models, Stephen Satchell

    Chapter 10 Dynamic risk analysis and risk model evaluation, Gunter Schwarz and Christoph Kessler

    Chapter 11 Validation of internal rating systems and PD esitmates, Dirk Tasche

    Index