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The Mathematics of Financial Derivatives A Student Introduction

98,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.09.1995

Verlag

Cambridge University Press

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,9 cm

Gewicht

488 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-49789-3

Beschreibung

Rezension

'The layout is good and clear, so is the style of notation ... overall this is an excellent tool for both mathematicians interested in the world of finance as well as finance practitioners keen to rebuild the foundations of their knowledge.' Rudi Bogni, The Times Higher Education Supplement

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.09.1995

Verlag

Cambridge University Press

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/1,9 cm

Gewicht

488 g

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-521-49789-3

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Part I. Basic Option Theory: 1. An introduction to options and markets; 2. Asset price random walks; 3. The Black-Scholes model; 4. Partial differential equations; 5. The Black-Scholes formulae; 6. Variations on the Black-Scholes model; 7. American options; Part II. Numerical Methods: 8. Finite-difference methods; 9. Methods for American options; 10. Binomial methods; Part III. Further Option Theory: 11. Exotic and path-dependent options; 12. Barrier options; 13. A unifying framework for path-dependent options; 14. Asian options; 15. Lookback options; 16. Options with transaction costs; Part IV. Interest Rate Derivative Products: 17. Interest rate derivatives; 18. Convertible bonds; Hints to selected exercises; Bibliography; Index.