Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung Eine Einführung mit Anwendungen aus Finanzierung und Ökonometrie
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- Deutsch ausgewählt
41,90 €
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
10.09.2007
Abbildungen
XVI, mit 39 Abbildungen 23,5 cm
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
326
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1,9 cm
Gewicht
522 g
Auflage
2007
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-540-73567-0
Stochastische Integralrechnung und Zeitreihenmodellierung haben in den letzten Jahren große Bedeutung in der Wirtschaftswissenschaft erlangt. Zum einen spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Modellierung von Finanzmärkten (Lösen stochastischer Differentialgleichungen), zum anderen basiert fast die gesamte statistische Inferenz instationärer Zeitreihen darauf (Kointegration). Der Leser erhält hier eine Einführung mit Hinblick auf beide Gebiete und lernt so die modernen Methoden der mathematischen Finanzierungstheorie sowie der Zeitreihenökonometrie kennen.
Die Einführung ist elementar und rigoros zugleich. Der eigentliche Text enthält kaum mathematische Ableitungen, sondern stellt die Konzepte und Techniken eher anschaulich vor, illustriert anhand von Beispielen. Am Ende jeden Kapitels aber finden sich insgesamt über 100 Probleme und Übungsaufgaben samt kompletter Lösung, welche technische Details und Beweise enthalten und so ein hohes formales Niveau garantieren.
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