Fluctuation Theory for Lévy Processes Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005
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- Englisch ausgewählt
36,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
19.04.2007
Abbildungen
IX, 155 p.
Herausgeber
Jean PicardVerlag
Springer BerlinSeitenzahl
155
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/1 cm
Gewicht
260 g
Auflage
2007
Sprache
Englisch
ISBN
978-3-540-48510-0
Lévy processes, i.e. processes in continuous time with stationary and independent increments, are named after Paul Lévy, who made the connection with infinitely divisible distributions and described their structure. They form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, ... and of course finance, where the feature that they include examples having "heavy tails" is particularly important. Their sample path behaviour poses a variety of difficult and fascinating problems. Such problems, and also some related distributional problems, are addressed in detail in these notes that reflect the content of the course given by R. Doney in St. Flour in 2005.
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