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Produktbild: Derivate

Derivate Handbuch für Finanzintermediäre und Investoren

70,50 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

17.12.2007

Abbildungen

m. Abb.

Verlag

De Gruyter Oldenbourg

Seitenzahl

299

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/2,3 cm

Gewicht

720 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-58354-0

Beschreibung

Rezension

"In gut strukturierter und nachvollziehbarer Art und Weise behandeln die beiden Autoren hoch komplexe Themen und Fragestellungen..." (BankPraktiker, Nr. 3/2012) "Alles, was es über Termingeschäfte mit Futures und Optionen, Devisen und Waren zu wissen gibt, findet sich in diesem Werk." (ZertifikateAnleger, 02/2009)

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Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

17.12.2007

Abbildungen

m. Abb.

Verlag

De Gruyter Oldenbourg

Seitenzahl

299

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/2,3 cm

Gewicht

720 g

Auflage

1

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-58354-0

Herstelleradresse

de Gruyter Oldenbourg
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
DE

Email: productsafety@degruyterbrill.com

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  • Produktbild: Derivate
  • 1;Geleitwort;6
    2;Über die Autoren;8
    3;Vorwort;10
    4;Abkürzungsverzeichnis;12
    5;Inhalt;14
    6;1 Aufbau von Terminbörsen und Terminmärkten;22
    6.1;1.1 Historische Entwicklung von Terminbörsen;22
    6.2;1.2 Was versteht man unter Termingeschäften?;23
    6.3;1.3 Warum sind die meisten der heute gehandelten Termingeschäfte standardisiert?;26
    6.4;1.4 Welche Funktionen haben Terminbörsen?;28
    6.5;1.5 Wer sind die Marktteilnehmer an Terminbörsen?;29
    6.6;1.6 Wie sind Terminbörsen organisiert?;30
    6.7;1.7 Weitere benötigte Grundbegriffe;30
    6.8;1.8 Bursa Mater et Magistra oder: Wie handelt man an Terminbörsen sinnvoll?;34
    7;2 Aufbau und Struktur einer Computerbörse am Beispiel der Eurex;36
    7.1;2.1 Wie funktioniert eine Computerbörse?;36
    7.2;2.2 Was versteht man unter dem Market-Maker-Prinzip?;37
    7.3;2.3 Wie erfolgt der Handel an der Eurex?;38
    7.4;2.4 Welche Produkte können abgeschlossen werden?;40
    7.5;2.5 Was versteht man unter Clearing?;41
    7.6;2.6 Was gibt es für Orderspezifikationen?;42
    7.7;2.7 Was gibt es für Verfallstage an der Eurex?;45
    8;3 Optionen bedingte Termingeschäfte;48
    8.1;3.1 Was versteht man unter Optionen und worin unterscheiden sich Call- und Put-Optionen?;48
    8.2;3.2 Worin unterscheiden sich Optionen?;50
    8.3;3.3 Optionshandel;52
    8.4;3.4 Was sind Weekly Options?;53
    8.4.1;3.4.1 Wann ist es sinnvoll, Weekly Options zu handeln?;54
    8.5;3.5 Was sind Low Exercise Price Options?;54
    8.6;3.6 Das Closing Beenden eines Termingeschäftes;55
    8.7;3.7 Roll-Over;56
    9;4 Preisbildung von Optionen;58
    9.1;4.1 Wie erfolgt die Preisbildung von Optionen in der Theorie?;58
    9.2;4.2 Welche Werttreiber beeinflussen die Optionspreisbildung?;61
    9.3;4.3 Was bedeuten die Greeks ?;65
    9.4;4.4 Was versteht man unter Put Call-Parität?;69
    9.5;4.5 Wie wird der Optionspreis nach dem Black-Scholes-Modell bestimmt?;70
    9.6;4.6 Wie wird der Optionspreis nach dem Binomial-Modell bestimmt?;72
    9.7;4.7 Handelbare Optionspreise;74
    10;5 Strategien mit Optionen;76
    10.1;5.1 Was beinhalten die 4 Grundstrategien im Optionsgeschäft?;76
    10.1.1;5.1.1 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 1 Long Call?;77
    10.1.2;5.1.2 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 2 Short Call?;79
    10.1.3;5.1.3 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 3 Long Put?;81
    10.1.4;5.1.4 Welche Strategie steht hinter der Grundposition 4 Short Put?;83
    10.2;5.2 Wie erfolgt ein Hedging mit Optionen?;84
    10.3;5.3 Welche Optionskombinationen sind gängig?;86
    10.4;5.4 Wie erfolgt ein Strategieaufbau im Optionsgeschäft?;93
    10.5;5.5 Welche Bedeutung hat die Markteinstellung?;95
    11;6 Futures unbedingte Termingeschäfte;98
    11.1;6.1 Was sind Futures?;98
    11.2;6.2 Future-Märkte;100
    11.3;6.3 Future-Handel;100
    11.3.1;6.3.1 Lieferverfahren;102
    11.4;6.4 Index-Futures;102
    11.5;6.5 Zins-Futures;104
    11.6;6.6 Devisen-Future;106
    11.7;6.7 Commodity Futures;106
    11.8;6.8 Futures auf Einzelwerte;108
    11.9;6.9 Marktverfassung beim Future-Trading;108
    12;7 Preisbildung von Futures;110
    12.1;7.1 Wie erfolgt die Preisbildung bei einem Future?;110
    12.2;7.2 Wie erfolgt die Preisbildung bei Zinsfutures?;111
    12.3;7.3 Was versteht man unter einer CTD-Anleihe?;113
    12.4;7.4 Was versteht man unter Final Settlement ?;114
    12.5;7.5 Welche Verfallstermine gibt es für Futures?;114
    13;8 Strategien mit Futures;118
    13.1;8.1 Was für Future-Strategien gibt es?;118
    14;9 Optionen auf Futures, synthetische Termingeschäfte & Kombinationen;130
    14.1;9.1 Was kennzeichnet Optionen auf Futures?;130
    14.2;9.2 Wie sind Optionen auf Futures aufgebaut und strukturiert?;131
    14.3;9.3 Was versteht man unter der Future-Style-Methode?;131
    14.4;9.4 Welche Strategien werden mit Optionen auf Futures verfolgt?;132
    14.5;9.5 Was versteht man unter synthetischen Terminmarktpositionen?;135
    14.6;9.6 Welche Kombinationen und Verkettungsgeschäfte werden in der Praxis eingesetzt?;136
    14.7;9.7 Warum führt man Kombinationen und Verkettungsgeschäfte durch?;136
    15;10 Devisenterming