Vor Ort
Merkzettel Warenkorb

Gutscheinbedingungen

**Gültig bis 22.07.2026 ab einem Mindestbestellwert von 40€ auf Spielzeug, Schreibwaren, Filme, Geschenke & Trends, Musik, tolino eReader & Zubehör, Hörbücher und Hörbuch-Downloads (außer Abo), nicht preisgebundene Bücher und Kalender online auf thalia.at und in der Thalia App. Einzelne Artikel können ausgeschlossen sein. Aufgrund der Buchpreisbindung sind deutschsprachige Bücher und eBooks ausgenommen. Zusätzlich ausgenommen sind preisgebundene Artikel, Abos & Flatrates, eBooks, Games, Geschenkkarten/-boxen, Shelfies, Software, Zeitschriften sowie einzelne Artikel von tonies®. Pro Einkauf einmal einlösbar. Click & Collect nur bei Onlinevorabzahlung möglich. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Gutscheinen. Gutschein wird auf max. 500€ Bestellwert angerechnet. Nicht gültig für Versandkosten und Services. Preisgebundene Artikel sind vom Mindestbestellwert ausgeschlossen.
  • Produktbild: Markov Processes and Controlled Markov Chains
  • Produktbild: Markov Processes and Controlled Markov Chains
- 12%

Markov Processes and Controlled Markov Chains

12% sparen

95,99 € UVP 109,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

30.09.2002

Herausgeber

Zhenting Hou + weitere

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

512

Maße (L/B/H)

25,1/16,4/3,5 cm

Gewicht

953 g

Auflage

2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4020-0803-0

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

30.09.2002

Herausgeber

Verlag

Springer Us

Seitenzahl

512

Maße (L/B/H)

25,1/16,4/3,5 cm

Gewicht

953 g

Auflage

2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-4020-0803-0

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Markov Processes and Controlled Markov Chains
  • Produktbild: Markov Processes and Controlled Markov Chains
  • Preface. Part I: Markov processes. 1. Branching exit Markov system and their applications to partial differential equations; E.B. Dynkin. 2. Feller transition functions, resolvent decomposition theorems, and their application in unstable denumerable Markov processes; A. Chen, et al. 3. Identifying Q-processes with a given finite mu-invariant measure; P.K. Pollett. 4. Convergence property of standard transition functions; H. Zhang, et al. 5. Markov skeleton processes; H. Zhenting, et al. 6. Piecewise deterministic Markov processes and semi-dynamic systems; G. Liu. Part II: Controlled Markov chains and decision processes. 7. Average optimality for adaptive Markov control processes with unbounded costs and unknown disturbance distribution; J.A. Minjárez-Sosa. 8. Controlled Markov chains with utility functions; S. Iwamoto, et al. 9. Classification problems in MDPs; L.C.M. Kallenberg. 10. Optimality conditions for CTMDP with average cost criterion; X. Guo, W. Zhu. 11. Optimal and nearly optimal policies in Markov decision chains with nonnegative rewards and risk-sensitive expected total-reward criterion; R. Cavazos-Cadena, R. Montes-de-Oca. 12. Interval methods for uncertain Markov decision processes; M. Kurano, et al. 13. Constrained discounted semi-Markov decision processes; E.A. Feinberg. 14. Linear program for communication MDPs with multiple constraints; J.A. Filar, X. Guo. 15. Optimal switching problem for Markov chains; A.A. Yushkevich. 16.Approximations of a controlled diffusion model for renewable resource exploitation; S. Pasquali, W.J. Runggaldier. Part III: Stochastic processes and martingales. 17. A Fleming-Viot process with unbounded selection, II; S.N. Ethier, T. Shiga. 18. Boundary theory for superdiffusions; S.E. Kuznetsov. 19. On solutions of backward stochastic differential equations with jumps and stochastic control; S. Rong. 20. Doob's inequality and lower estimation of the maximum of martingales; L. Zhichan. 21. The Hausdorff measure of the level sets of Brownian motion on the Sierpinski carpet; Y. Chenggui, C. Xuerong. 22. Monotonic approximation of the Gittins index; X. Wang. Part IV: Applications to finance, control systems an other related fields. 23. Optimal consumption-investment decisions allowing for bankruptcy: A brief survey; S.P. Sethi. 24. The hedging strategy of an Asian option; Z. Yang, J. Zou. 25. The pricing of options to exchange one asset for another; C. Chen, et al. 26. Finite horizon portfolio risk models with probability criterion; Y. Lin, et al. 27. Long term average control of a local time process; M.S. Mendiondo, R.H. Stockbridge. 28. Singularly perturbed hybrid control systems approximated by structured linear programs; A. Haurie, et al. 29. The effect of stochastic disturbance on the solitary waves; J. Li, et al. 30. Independent candidate for Tierney model of H-M algorithms; P. Chen. 31. How rates of convergence for Gibbs fields depend on the interaction and the kinds of scanning used;