Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
23.09.2005
Abbildungen
X, 267 S. 46 Abb.
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
267
Maße (B/H)
15,5/23,5 cm
Gewicht
430 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-540-27723-1
Dieses Buch gibt eine Einführung in die wichtigsten Verfahren der statistischen Analyse von Finanzmarktdaten wie beispielsweise Kursen oder Renditen von Aktien oder Aktienindizes. Unter den Themen sind die Deskription und Analyse von uni- und multivariaten Renditeverteilungen, die Analyse der Struktur von Renditezeitreihen sowie statistische Verfahren für das CAPM und die Untersuchung der stochastischen Dominanz. Das Buch richtet sich an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium, aber auch an Praktiker in Banken und Versicherungen. Es ist sehr gut zum Selbststudium geeignet. Kenntnisse der Mathematik und Statistik werden nur soweit vorausgesetzt, wie sie im wirtschaftswissenschaftlichen Grundstudium vermittelt werden.
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