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  • Produktbild: Credit Risk Pricing Models
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Credit Risk Pricing Models Theory and Practice

Aus der Reihe Springer Finance
12% sparen

173,99 € UVP 197,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

21.01.2004

Abbildungen

XI, 383 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

383

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,7 cm

Gewicht

758 g

Auflage

Second Edition 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-40466-8

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Erscheinungsdatum

21.01.2004

Abbildungen

XI, 383 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

383

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,7 cm

Gewicht

758 g

Auflage

Second Edition 2004

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-40466-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • 1. Introduction.- 1.1 Motivation.- 1.2 Objectives, Structure, and Summary.- 2. Modeling Credit Risk Factors.- 2.1 Introduction.- 2.2 Definition and Elements of Credit Risk.- 2.3 Modeling Transition and Default Probabilities.- 2.4 Modeling Recovery Rates.- 3. Pricing Corporate and Sovereign Bonds.- 3.1 Introduction.- 3.2 Asset Based Models.- 3.3 Intensity Based Models.- 4. Correlated Defaults.- 4.1 Introduction.- 4.2 Correlated Asset Values.- 4.3 Correlated Default Intensities.- 4.4 Correlation and Copula Functions.- 5. Credit Derivatives.- 5.1 Introduction to Credit Derivatives.- 5.2 Technical Definitions.- 5.3 Single Counterparty Credit Derivatives.- 5.4 Multi Counterparty Credit Derivatives.- 6. A Three-Factor Defaultable Term Structure Model.- 6.1 Introduction.- 6.2 The Three-Factor Model.- 6.3 The Pricing of Defaultable Fixed and Floating Rate Debt.- 6.4 The Pricing of Credit Derivatives.- 6.5 A Discrete-Time Version of the Three-Factor Model.- 6.6 Fitting the Model to Market Data.- 6.7 Portfolio Optimization under Credit Risk.- A. Some Definitions of S&P.- A.1 Definition of Credit Ratings.- A.1.1 Issue Credit Ratings.- A.1.2 Issuer Credit Ratings.- A.2 Definition of Default.- A.2.1 S&P’s definition of corporate default.- A.2.2 S&P’s definition of sovereign default.- B. Technical Proofs.- B.1 Proof of Lemma 6.2.1.- B.3 Proofs of Lemma 6.3.1 and Lemma 6.4.2.- B.4 Proof of Lemma 6.4.3.- B.5 Tools for Pricing Non-Defaultable Contingent Claims.- C. Pricing of Credit Derivatives: Extensions.- List of Figures.- List of Tables.- References.