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New Introduction to Multiple Time Series Analysis

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Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

05.07.2005

Abbildungen

XXI, 764 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

764

Maße (L/B/H)

24,1/16/4,8 cm

Gewicht

1332 g

Auflage

2005

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-40172-8

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Erscheinungsdatum

05.07.2005

Abbildungen

XXI, 764 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

764

Maße (L/B/H)

24,1/16/4,8 cm

Gewicht

1332 g

Auflage

2005

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-40172-8

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Finite Order Vector Autoregressive Processes.- Stable Vector Autoregressive Processes.- Estimation of Vector Autoregressive Processes.- VAR Order Selection and Checking the Model Adequacy.- VAR Processes with Parameter Constraints.- Cointegrated Processes.- Vector Error Correction Models.- Estimation of Vector Error Correction Models.- Specification of VECMs.- Structural and Conditional Models.- Structural VARs and VECMs.- Systems of Dynamic Simultaneous Equations.- Infinite Order Vector Autoregressive Processes.- Vector Autoregressive Moving Average Processes.- Estimation of VARMA Models.- Specification and Checking the Adequacy of VARMA Models.- Cointegrated VARMA Processes.- Fitting Finite Order VAR Models to Infinite Order Processes.- Time Series Topics.- Multivariate ARCH and GARCH Models.- Periodic VAR Processes and Intervention Models.- State Space Models.