• Produktbild: Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series
  • Produktbild: Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series

Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series

219,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.10.1998

Abbildungen

w. figs.

Herausgeber

Christian L. Dunis + weitere

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,4 cm

Gewicht

699 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-97464-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

01.10.1998

Abbildungen

w. figs.

Herausgeber

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

336

Maße (L/B/H)

23,5/15,7/2,4 cm

Gewicht

699 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-97464-2

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series
  • Produktbild: Nonlinear Modelling of High Frequency Financial Time Series
  • HIGH FREQUENCY MODELS IN FINANCE: MOTIVATIONS AND THEORETICAL ISSUES.
     
    Modelling with High Frequency Data: A Growing Interest for Financial Economists and Fund Managers (M. Gavridis).
     
    High Frequency Foreign Exchange Rates: Price Behavior Analysis and 'True Price' Models (J. Moody & L. Wu).
     
    DETECTING NONLINEARITIES IN HIGH FREQUENCY DATA: EMPIRICAL TESTS AND MODELLING IMPLICATIONS.
     
    Testing Linearity with Information-Theoretic Statistics and the Bootstrap (F. Acosta).
     
    Testing for Linearity: A Frequency Domain Approach (J. Drunat, et al.).
     
    Stochastic or Chaotic Dynamics in High Frequency Financial Data (D. Guégan & L. Mercier).
     
    F-consistency, De-volatization and Normalization of High Frequency Financial Data (B. Zhou).
     
    PARAMETRIC MODELS FOR NONLINEAR FINANCIAL TIME SERIES.
     
    High Frequency Financial Time Series Data: Some Stylized Facts and Models of Stochastic Volatility (E. Ghysels, et al.).
     
    Modelling Short-term Volatility with GARCH and HARCH Models (M. Dacorogna, et al.).
     
    High Frequency Switching Regimes: A Continuous-time Threshold Process (R. Dacco' & S. Satchell).
     
    Modelling Burst Phenomena: Bilinear and Autoregressive Exponential Models (J. Drunat, et al.).
     
    NON-PARAMETRIC MODELS FOR NONLINEAR FINANCIAL TIME SERIES.
     
    Application of Neural Networks to Forecast High Frequency Data: Foreign Exchange (P. Bolland, et al.).
     
    An Application of Genetic Algorithms to High Frequency Trading Models: A Case Study (C. Dunis, et al.).
     
    High Frequency Exchange Rate Forecasting by the Nearest Neighbours Method (H. Alexandre, et al.).
     
    Index.