Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice
  • Produktbild: Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice

Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice

Aus der Reihe Financial Economics and Quantitative Analysis Series

191,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.09.2001

Abbildungen

w. figs.

Herausgeber

Christian L. Dunis + weitere

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

344

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

683 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-52165-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

26.09.2001

Abbildungen

w. figs.

Herausgeber

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

344

Maße (L/B/H)

24/16,1/2,3 cm

Gewicht

683 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-471-52165-5

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)
  • Produktbild: Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice
  • Produktbild: Developments in Forecast Combination and Portfolio Choice
  • Contributors.
     
    About the Contributors.
     
    Series Preface.
     
    Preface
     
    THEME I MODEL AND FORECAST COMBINATIONS
     
    What Exactly Should We Be Optimising? Criterion Risk in Multicomponent and Multimodel Forecasting (A. Neil Burgess).
     
    A Meta-parameter Approach to the Construction of Forecasting Models for Trading Systems (Neville Towers and A. Neil Burgess).
     
    The Use of Market Data and Model Combination to Improve Forecast Accuracy (Christian L. Dunis, Jason Laws and Sté phane Chauvin).
     
    21 Nonlinear Ways to Beat the Market (George T. Albanis and Roy A. Batchelor).
     
    Predcting High Performance Stocks Using Dimensionality Reduction Techniques Based on Neural Networks (George T. Albanis and Roy A. Batchelor).
     
    THEME II STRUCTURAL CHANGE AND LONG MEMEORY
     
    Structural Change and Long Memory in Volatility: New Evidence from Daily Exchange Rates (Michel Beine and Sé bastien Laurent).
     
    Long-run Volatility Dependencies in Intraday Data and Mixture of Normal Distributions (Auré lie Boubel and Sé bastien Laurent).
     
    Comparison of Parameter Esitmation Methods in Cyclical Long Memory Time Series (Laurent Ferrara and Dominique Guegan).
     
    THEME III CONTROLLING DOWNSIDE RISK AND INVESTMENT STRATEGIES
     
    Building a Mean Downside Risk Portfolio Frontier (Gustavo M. de Athayde).
     
    Implementing Discrete-Time Dynamic Investment Strategies with Downside Risk: A Comparison of Returns and Investment Policies (Mattias Persson).
     
    Portfolio Optimisation in a Downside Risk Framework (Riccardo Bramante and Barbara Cazzaniga).
     
    The Three-moment CAPM: Theoretical Foundations and an Asset Pricing Model Comparison in a Unified Framework (Emmanuel Jurczwnko and Bertrand Maillet).
     
    Stress-testing Correlations: An Application to Portfolio Risk Management (Frederick Bourgoin.)
     
    Index.