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Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht

Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.a. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren.
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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 32
Erscheinungsdatum 24.04.2017
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-668-42817-1
Verlag GRIN Publishing
Maße (L/B/H) 21/14,8/0,2 cm
Gewicht 60 g
Auflage 1. Auflage
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19,99
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