>> Jetzt Bestseller made in Austria entdecken

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht

Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,7, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Optionspreismodell von Black und Scholes aus dem Jahr 1973 wurde in den Jahren nach der Veröffentlichung u.a. aufgrund der Annahme der Volatilität als konstant sowie des Fehlens der Modellierung von Sprüngen im Underlying kritisiert. Daher soll in dieser Arbeit die Implementation, Kalibrierung und Diskussion des Modells von Bakshi, Cao und Chen aus dem Jahr 1997 erfolgen, welches bestrebt ist, die Schwächen des Black-Scholes-Modells zu korrigieren.
… weiterlesen
In den Warenkorb
Filialabholung

Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 32
Erscheinungsdatum 24.04.2017
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-668-42817-1
Verlag GRIN Publishing
Maße (L/B/H) 21/14,8/0,2 cm
Gewicht 60 g
Auflage 1. Auflage
Buch (Taschenbuch)
19,99
inkl. gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandfertig in 4 - 6 Tagen
Kostenlose Lieferung ab 30 Einkaufwert
Versandkostenfrei für Bonuscard-Kunden
In den Warenkorb
Filialabholung

Versandkostenfrei

Ihr Feedback zur Seite
Haben Sie alle relevanten Informationen erhalten?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Entschuldigung, beim Absenden Ihres Feedbacks ist ein Fehler passiert. Bitte versuchen Sie es erneut.

Kundenbewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.