Marktgerechte Bewertung von Optionen

Diss.

Bernhard Brunner

Buch (Taschenbuch)
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Beschreibung

Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.

Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.

Produktdetails

Einband Taschenbuch
Seitenzahl 321
Erscheinungsdatum 24.02.2004
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-8244-8070-8
Verlag Deutscher Universitätsverlag
Maße (L/B/H) 21/14,8/1,9 cm
Gewicht 470 g
Abbildungen schwarz-weiss Illustrationen, Tabellen, schwarz-weiss
Auflage 2004

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  • Optionen und deren allgemeine Bewertung

    Pfadunabhängige Optionen

    Korrelationsabhängige Optionen

    Diskret-pfadabhängige Optionen

    Stetig-pfadabhängige Optionen

    Black/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen