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Portfolio-Insurance-Strategien

Eine Analyse zur Absicherung von Aktienanlagen in der Kapitallebensversicherung. Diss.

Hochvolatile Aktienmärkte, niedrige Renditen an den Rentenmärkten, die Konkurrenz von Investmentfonds um die lukrative Altersvorsorge und die zunehmende Preis- und Erfolgssensitivität der Versicherungsnehmer zwingen die Lebensversicherungsunternehmen, ihr Asset-Management mit wissenschaftlichen Methoden zu optimieren. Portfolio-Insurance-Konzepte, deren algorithmische Ausgestaltung speziell auf die Reduktion des Downside-Risikos bei gleichzeitiger Wahrnehmung des höheren Gewinnpotenzials von Aktienanlagen im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren ausgerichtet ist, bieten flexible und kostengünstige Methoden, um eine konkurrenzfähige Performance zu erzielen.

Uta Elisabeth Hagen untersucht Zielsetzung, Methodik und Einsatzmöglichkeiten von Portfolio-Insurance-Konzepten. Sie präsentiert umfangreiche Erkenntnisse zu speziellen Portfolio-Insurance-Strategien auf der Basis von Monte-Carlo-Simulationen sowie eines Backtestings für den deutschen Finanzmarkt anhand des DAX30-Performanceindexes sowie der REX-Renditen. Darüber hinaus integriert sie saisonale Muster des Aktienmarktes in die Absicherungsstrategien und untersucht diese hinsichtlich ihrer Rendite-/Risikoaspekte.

Portrait
Dr. Uta Elisabeth Hagen promovierte bei Prof. Dr. Elmar Helten am Institut für betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft der Universität München. Sie ist derzeit als Leiterin des Referats Globale Analyse bei der Lebensversicherung von 1871 in München tätig.
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  • Aus dem Inhalt:

    Risiko- und Performancemessung von Wertpapieranlagen
    Validierung von Aktienanlagen vor dem Hintergrund aufsichtsrechtlicher Rahmenbedingungen in der Lebensversicherung
    Modellierung globaler Renditegenerierungsprozesse von Aktienanlagen
    Passive Absicherungsstrategien zur lokalen Steuerung der Renditegenerierung
    Quantitative Renditegenerierung und Risikobewertung

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Beschreibung

Produktdetails

Einband Taschenbuch
Seitenzahl 240
Erscheinungsdatum 29.07.2002
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-8244-9087-5
Verlag Gabler
Maße (L/B/H) 21/14,8/1,4 cm
Gewicht 351 g
Abbildungen XXV, mit 57 Abbildungen 21 cm
Auflage 2002
Buch (Taschenbuch)
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87,37
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inkl. gesetzl. MwSt.
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