Entscheidungstheoretische Aspekte der Principal-Agent-Theorie

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.- 2. Grundlagen.- 2.1 Grundlagen der Entscheidungstheorie.- 2.1.1 Struktur eines Entscheidungsmodells.- 2.1.2 Klassifikation von Entscheidungsmodellen.- 2.1.2.1 Stochastische Entscheidungsmodelle.- 2.1.2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.- 2.1.2.3 Spieltheorie.- 2.2 Grundlagen der Principal-Agent-Theorie.- 2.2.1 Einordnung der Principal-Agent-Theorie.- 2.2.2 Principal-Agent-Beziehung.- 2.2.2.1 Interessenkonflikt zwischen Principal und Agent.- 2.2.2.2 Informationssymmetrie.- 2.2.2.3 Hidden-Action-Fall.- 2.2.2.4 Hidden-Information-Fall.- 2.2.3 Anwendungen der Principal-Agent-Theorie.- 3. Principal-Agent-Modelle.- 3.1 Modelltheoretische Annahmen.- 3.2 Hidden-Action-Modelle.- 3.2.1 Stetige Modellformulierung.- 3.2.2 LEN-Modell.- 3.2.3 Diskrete Modellformulierung.- 3.2.3.1 Modellannahmen.- 3.2.3.2 Lösung im First-Best-Fall.- 3.2.3.3 Vom Agent präferierte Aktionen.- 3.2.3.4 Lösung im Hidden-Action-Fall.- 3.2.3.5 Analyse des Hidden-Action-Falls.- 3.2.3.6 Diskretes LEN-Modell.- 3.3 Hidden-Information-Modell.- 3.3.1 Diskretes Hidden-Information-Modell.- 3.3.2 Diskretes Hidden-Action/Information-Modell.- 4. Spieltheoretische Aspekte der Principal-Agent-Theorie.- 4.1 Darstellungsformen im Hidden-Action-Fall.- 4.1.1 Spiel in extensiver Form.- 4.1.2 Spiel in strategischer Form.- 4.2 Gleichgewicht im Hidden-Action-Fall.- 4.2.1 NASH-Gleichgewicht.- 4.2.2 Teilspielperfektes Gleichgewicht.- 5. Vektorielles Principal-Agent-Modell.- 5.1 Parametrisches Principal-Agent-Modell.- 5.1.1 Parametrische Analyse im diskreten Modell.- 5.1.2 Parametrische Analyse im LEN-Modell.- 5.2 Lösung als Hidden-Information-Problem.- 5.3 Vertragsangebot des Agent.- 5.4 Darstellung des vektoriellen Principal-Agent-Modells.- 5.5 Kompromißmodell für das Principal-Agent-Problem.- 5.5.1 Zielgewichtung.- 5.5.2 Normierung der Zielfunktionen.- 5.5.3 Abstandsminimierung.- 6. Zusammenfassung.- Symbolverzeichnis.- Beispielverzeichnis.
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Band 53

Entscheidungstheoretische Aspekte der Principal-Agent-Theorie

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Beschreibung

Im Mittelpunkt dieser Schrift steht ein stochastisches vektorielles Entscheidungsmodell zur Lösung des Interessenkonfliktes zwischen den beiden Entscheidungsträgern Principal und Agent, das mit den aus der Vektoroptimierung bekannten Kompromißmodellen gelöst wird. Die Ausführungen verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen spieltheoretischen und multikriteriellen Entscheidungsmodellen exemplarisch an einem Principal-Agent-Ansatz. Ergebnisse und Bedeutung der Principal-Agent-Theorie für betriebswirtschaftliche Entscheidungen werden ausführlich an einem investitionstheoretischen Anwendungsbeispiel illustriert.

PD Dr. Andreas Kleine ist wissenschaftlicher Assistent der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

234

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

234

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

385 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0897-1

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