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Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Entscheidungstheorie.- 2.1 Entscheidungsmodelle.- 2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.- 2.2.1 Grundbegriffe.- 2.2.2 Effizienz.- 2.2.3 Kompromißmodelle.- 2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle.- 2.3.1 Grundbegriffe.- 2.3.2 Effizienzkonzepte.- 2.3.3 Ersatzmodelle.- 2.3.4 Informationswert.- 2.3.5 Theorie des Erwartungsnutzens.- 2.3.5.1 Axiomatik des Erwartungsnutzens.- 2.3.5.2 Risikopräferenzen innerhalb der Erwartungsnutzentheorie.- 2.3.5.3 Effizienzkonzepte innerhalb der Erwartungsnutzentheorie.- 3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße.- 3.1 Problembeschreibung.- 3.2 Klassische Ersatzmodelle.- 3.2.1 Erwartungswertmodell.- 3.2.2 Erwartungswert-Varianz-Modell.- 3.2.3 Aspirationsmodell.- 3.2.4 Fraktilmodell.- 3.3 Asymmetrische Risikomaße.- 3.3.1 Verlustwahrscheinlichkeit.- 3.3.2 Mißerfolgserwartung.- 3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle.- 3.5 Informationswert.- 4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme.- 4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion.- 4.1.1 Problembeschreibung.- 4.1.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.1.3 Ersatzmodelle.- 4.1.3.1 Erwartungswertmodell.- 4.1.3.2 Erwartungswert-Varianz-Modell.- 4.1.3.3 Aspirationsmodell.- 4.1.3.4 Fraktilmodell.- 4.1.3.5 Verlustwahrscheinlichkeit.- 4.1.3.6 Mißerfolgserwartung.- 4.1.3.7 Erfolgserwartung.- 4.1.4 Informationswert.- 4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge.- 4.2.1 Problembeschreibung.- 4.2.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.2.3 Risikopräferenzen.- 4.2.4 Ersatzmodelle.- 4.2.4.1 Erwartungswertmodell.- 4.2.4.2 Chance-Constrained-Modell.- 4.2.4.3 Maximale Zulässigkeitswahrscheinlichkeit.- 4.2.4.4 Lineare Nutzenfunktion.- 4.2.4.5 Abschnittsweise lineare Nutzenfunktion.- 4.2.4.6 Quadratische Nutzenfunktion.- 4.2.4.7 Vektorielle Ansätze.- 4.2.5 Informationswert.- 4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge.- 4.3.1 Problembeschreibung.- 4.3.2 Effizienzbetrachtungen.- 4.3.3 Risikopräferenzen.- 4.3.4 Ersatzmodelle.- 4.3.5 Informationswert.- 4.3.5.1 Vollkommene Zusatzinformation.- 4.3.5.2 Unvollkommene Zusatzinformation.- 4.3.6 Dualität in der stochastischen linearen Programmierung.- 5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells.- 5.1 Deterministische Problembeschreibung.- 5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse.- 5.2.1 Problembeschreibung.- 5.2.2 Effizienzbetrachtungen.- 5.2.3 Lösungsmöglichkeiten bei Einzelentscheidungen.- 5.2.4 Lösungsmöglichkeiten bei Programmentscheidungen.- 6 Zusammenfassung.- Symbolverzeichnis.
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Band 56

Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle

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Beschreibung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

03.06.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

243

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

03.06.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

243

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

397 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0932-9

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