Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung.- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie.- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie.- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung.- 3 Chaostheorie.- 3.1 Begriffserklärungen.- 3.1.1 Dynamische Systeme.- 3.1.2 Graphische Analyseverfahren.- 3.1.2.1 Graphische Analyse.- 3.1.2.2 Phasendiagramm und Poincaré-Abbildung.- 3.1.3 Chaotische Systeme.- 3.1.3.1 Topologische Definition.- 3.1.3.2 Li/Yorke-Theorem.- 3.1.3.3 Lyapunov Exponent.- 3.1.4 Die Korrelationsdimension.- 3.1.5 Attraktoren.- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens.- 3.2.1 Die tent- und saw-tooth-map.- 3.2.2 Die logistische Gleichung.- 3.2.2.1 Eigenschaft I: Sensitivität.- 3.2.2.2 Eigenschaft II: Mixing.- 3.2.2.3 Eigenschaft III: Periodizität.- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens.- 3.3.1 Stabilität dynamischer Systeme.- 3.3.2 Die logistische Gleichung.- 3.3.3 Stabilität der logistischen Gleichung.- 3.3.4 Periodizität der logistischen Gleichung.- 3.3.5 Chaos der logistischen Gleichung.- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.- 4 Testverfahren.- 4.1 Graphische Verfahren.- 4.1.1 Der Grassberger/Proccacia-Graph.- 4.1.2 Recurrence Plot.- 4.1.3 Shuffle Diagnostic.- 4.1.4 Conditionals.- 4.1.5 Brock’s Residual Test.- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik.- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent.- 5 Test auf stochastische Strukturen.- 5.1 Das Datenmaterial.- 5.2 Random-Walk und Martingal.- 5.3 Datendiagnose.- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit.- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit.- 5.6 Martingal und Effizienz.- 5.7 Stationarität.- 6 Test auf chaotische Strukturen.- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension.- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten.- 6.3 Darstellung der Testergebnisse.- 7 Zusammenfassung.- A Hausdorff-Dimension.- B Häufigkeitsverteilungen.- C AR-Spezifikationen.
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Band 55

Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt

Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

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Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt

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Beschreibung

Die Prognose der zukünftigen Kursentwicklung an Kapitalmärkten ist eine ebenso spannende wie ungelöste Aufgabe für Praxis und Theorie. In diesem Zusammenhang beinhaltet dieses Buch eine ausführliche Untersuchung, welche Gesetzmäßigkeiten den Kursverlauf am deutschen Aktienmarkt erklären und wie diese zur Kursprognose verwendet werden können. Hierzu bedient sich der Autor neuester Verfahren und Methoden aus der Chaostheorie sowie daraus abgeleiteter ökonometrischer Verfahren. Ebenso erfolgt eine umfassende Einführung in Inhalte und Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.04.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

209

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.04.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

209

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,2 cm

Gewicht

349 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0915-2

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