Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.- 2. Cost-of-Carry-Arbitrage.- 3. Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt.- 4. Komparativ-statische Analyse.- 5. Glattstellungsoption des Arbitrageurs.- 6. Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs.- 7. Schlußbetrachtung.- 8. Literaturverzeichnis.
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft Band 54

Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten

Der Einfluß der Glattstellungsoption

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Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten

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Beschreibung

Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

216

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.12.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

216

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,2 cm

Gewicht

361 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0902-2

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